Vix Indikator Forex Signal

Marktrichtungsbestimmung mit VIX Eine Google-Suche auf VIX ergibt einige unerwartete Seiten: den Namen einer tschechischen Rockband, einen Bademodenkatalog und die Vienna Internet Exchange. Interessante Sachen, aber nicht ganz, was wir im Sinn hatten. Die CBOEs VIX ist eine beliebte Markt-Timing-Indikator. Schauen wir uns an, wie VIX aufgebaut ist und wie Investoren es nutzen können, um die US-Aktienmärkte zu bewerten. Was ist die VIX VIX ist das Symbol für die Chicago Board Options Exchanges Volatilität Index. Es ist ein Maß für die Höhe der impliziten Volatilität. Nicht historische oder statistische Volatilität. Von einer breiten Palette von Optionen, auf der Grundlage der SampP 500. Dieser Indikator ist bekannt als die Investor-Angst-Messgerät, weil es die Anleger besten Prognosen der kurzfristigen Marktvolatilität spiegelt. Oder Risiko. Im Allgemeinen beginnt VIX in Zeiten finanziellen Stresses zu steigen und verringert sich, wenn die Anleger selbstgefällig werden. Es ist der Markt die beste Prognose der kurzfristigen Marktvolatilität. (Für mehr über die Auswirkungen der Volatilität auf dem Markt lesen Volatilität Auswirkungen auf die Marktrenditen.) Implizite Volatilität ist die erwartete Volatilität des Basiswerts. In diesem Fall eine breite Palette von Optionen auf dem SampP 500 Index. Sie repräsentiert die Preisvolatilität der Optionsmärkte, nicht die tatsächliche oder historische Volatilität des Index selbst. Wenn die implizite Volatilität hoch ist, wird die Prämie auf Optionen hoch sein und umgekehrt. Im Allgemeinen steigende Optionsprämien. Wenn wir davon ausgehen, dass alle anderen Variablen konstant bleiben, die steigende Erwartung der künftigen Volatilität des zugrunde liegenden Aktienindex widerspiegeln, was höhere implizite Volatilitätswerte bedeutet. VIX und Börsenverhalten Zwar gibt es andere Faktoren bei der Arbeit, in den meisten Fällen spiegelt ein hoher VIX erhöhte Angst der Investoren und ein niedriger VIX schlägt Selbstzufriedenheit. Historisch, dieses Muster in der Beziehung zwischen dem VIX und das Verhalten der Börse. Hat sich in Stier - und Bärenzyklen wiederholt, Muster, die wir unten genauer betrachten werden. In Zeiten von Marktturbulenzen ist der VIX höher, was weitgehend die Paniknachfrage nach OEX als Absicherung gegen weitere Rückgänge im Aktienportfolio widerspiegelt. Während bullish Perioden, gibt es weniger Angst und daher weniger Bedarf für Portfolio-Manager Put kaufen. (Für mehr lesen The VIX: Verwenden des Uncertainty Index für Profit und Hedging.) Durch die Messung der Anleger Angst Ebenen durch Häckchen ticken, und Tag für Tag, die VIX, wie viele emotionale Maßstäbe wie putcall Verhältnis und Sentimental Erhebungen verwendet werden können Ein konträres Meinungsinstrument, wenn es darum geht, die Marktoberflächen und - böden mittelfristig zu ermitteln. Es gibt zwei Möglichkeiten, den VIX auf diese Weise zu nutzen: Der erste ist, den tatsächlichen Stand des VIX zu betrachten, um seine Börsen-Implikationen zu bestimmen. Ein anderer Ansatz beinhaltet das Betrachten von Verhältnissen, die den gegenwärtigen Pegel mit dem langfristigen gleitenden Durchschnitt des VIX vergleichen. Diese zweite Methode, bekannt als detrending. Hilft, langfristige Trends in der VIX zu entfernen, so dass eine stabilere Lesung in Form eines Oszillators. Wenn die Maßnahmen der Angst-Show keine Investor-Angst Werfen wir einen genaueren Blick auf einige Zahlen für die VIX, um zu sehen, was die Option Märkte erzählen uns über die Börse und Stimmung der investierenden Menge. Abbildung 1 - Täglicher VIX, Oszillator und SampP 500. Quelle: MetaStock Professional. Abbildung 1 zeigt das VIX, im Sommer 2003, mit extremen Tiefs, Tauchen bis nahe oder unter 20 flirten. Ein Blick auf Abbildung 2 sollte ein Augenöffner sein, da er zeigt, dass jedes Mal, wenn der VIX unter 20 sank, ein Major Der Verkauf erfolgt kurz danach. Immer wenn der VIX unter 20 taucht, markiert der Aktienmarkt eine mittelfristige Spitze. Da der VIX in Abbildung 1 unter 20 unterschreitet, deutet dies darauf hin, dass die Investitionsmasse über die gegenwärtigen Aussichten äußerst gefällig ist und wenig Grund zur Sorge hat. Abbildung 2 - Täglicher VXN. Oszillator und SampP 500. Quelle: MetaStock Professional. Es ist interessant zu beachten, dass die VXN, die das Symbol für die implizite Volatilität Index des Nasdaq 100 Index ist. Ist am Ende des Sommers 2003 sogar noch stärker zurückgegangen. In Abbildung 2 fiel die VXN, die genauso wie die VIX berechnet wurde, auf das Niveau, das seit dem sommerlichen Sommer 1998 nicht zu sehen war, als die VXN unter 29,5 lag. Ein großer Verkauf war fast sofort eingetreten. Darüber hinaus gehen abgeschobene Oszillatorebenen unter -5,00 (dieselben für den VIX) in der Regel einem Sell-Off voran, wenngleich manchmal diese Angabe des Sell-Offs früh erfolgen kann, was für die Lesungen vom September 2003 der Fall gewesen sein könnte. Tatsächlich schienen die Aktienindizes schwebend zu sein, angesichts der niedrigen Messwerte auf dem VIX und VXN zu dieser Zeit, wie in dem bärartigen SampP-Muster auf den Diagrammen in den 1 und 2 gesehen. Zu dieser Zeit war es sicher vernünftig Erwarten Sie, dass sich die Lagerbestände weiter nach oben verschieben, aber auch von niedrigeren VXN - und VIX-Ebenen begleitet werden. Die Geschichte zeigt jedoch, dass selbstgefällige Investoren mit fallenden Preisen bestraft werden können, es sei denn, sie beachten die Warnungen dieses recht zuverlässigen Indikators. (Um über einen anderen zuverlässigen Indikator lesen Die zuverlässigste Indikator Youve nie gehört.) The Bottom Line Denken Sie daran, gibt es ein Risiko des Verlustes, mit Handel Optionen und Futures, so Handel mit Risikokapital nur. VIX: Volatilitätsindexindikator Im Jahr 1993 führte die Chicago Board Options Exchange (CBOE) den VIX-Index ein, um die Markterwartungen und die kurzfristige Volatilität in Bezug auf die SampP 100 und die Optionspreise zu messen. Seitdem wird der VIX-Index (oft die Angst-Index genannt), ein führender Barometer für die Beurteilung der Stimmung der Anleger und die Volatilität der US-Märkte betrachtet. Zehn Jahre später, im Jahr 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen der CBOE und Goldman Sachs, die Berechnung des VIX wird aktualisiert, um anders die erwartete 30-Tage-Volatilität zu messen. Es basiert nun auf dem amerikanischen SampP 500 Index (SPXSM), der der Maßstab für US-Aktien ist. Die erwartete Volatilitätsschätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SampP 500s Call - und Put-Optionen berechnet. Diese neue Methodik, die ein Portfolio von SPX-Optionen Exposition gegenüber Volatilität repliziert, hat sich zu einem Standard-Handel Praxis in den Finanzmärkten und Forex-Markt. Am 24. März 2004 führte die CBOE den ersten Futures-Kontrakt auf der Basis des VIX-Index ein, der auf dem Markt gehandelt werden kann. Zwei Jahre später, im Februar 2006, startete die CBOE Optionen auf Basis des VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat der Handel mit Optionen und Futures auf Basis des VIX-Index mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Indexstand hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Das Wichtigste ist nicht die Ebene des Index, sondern seine Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn sie abnimmt. Copyright copy2009-2017 forex-central. net Alle Rechte vorbehalten Warning Site Map